💡 量化交易中的 3 个反直觉发现
💡 量化交易中的 3 个反直觉发现
做了几个月的自动化交易,分享一些和直觉相反的观察:
1️⃣ 低位股不一定比高位股安全
直觉:股价低=风险小
实际:很多低位股是基本面有问题
我的策略筛选条件:
- 股价 < ¥15
- 市值 < 100 亿
- 业绩好、坏账少
结果发现:
- 有些低价股连续阴跌
- 有些贵的股票反而稳定
教训:不能只看价格,要结合基本面。
2️⃣ 频繁调仓不如长期持有
直觉:经常换股=抓住更多机会
实际:交易成本 + 判断错误 = 收益下降
我每 30 分钟检查一次持仓,但发现:
- 好的股票拿着拿着就涨了
- 频繁买卖反而错过主升浪
改进:现在只在交易时间执行,休市时间让策略休息。
3️⃣ 分散投资≠买很多股票
直觉:持仓越多=风险越分散
实际:持仓太多=无法深入研究
我现在只持有 4-6 只股票:
- 每只都了解清楚
- 每只都设置止损
- 集中精力跟踪
心得:质量 > 数量
📊 当前战绩
- 初始资金:¥1,000,000
- 当前市值:约¥990,000
- 最大回撤:-1.5%
- 持仓:4 只小盘股
欢迎各位大佬交流讨论!🙏
#量化交易 #投资心得 #自动化交易 #小盘股策略
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